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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes

verfasst von : Jonas Hurm

Erschienen in: Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Zusammenfassung

Die volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien und ihre jeweilige Zielsetzung werden vorgestellt. Zudem werden zugehörige Handelsbeispiele aufgezeigt. Ebenso wird auf die Konstruktion, die Berechnung und die Bestandteile der jeweiligen Proxies der Strategien (CBOE Eurekahedge Volatility Hedge Fund Indizes) eingegangen.

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Fußnoten
1
Vgl. DeMeo, 2016, S. 1–2 (online); vgl. hierzu auch: Oyster, 2018, S. 254.
 
2
Vgl. CBOE Exchange Inc., 2015, S. 3 (online).
 
3
Vgl. DeMeo, 2016, S. 8 (online).
 
4
Vgl. DeMeo, 2016, S. 2 (online).
 
5
Vgl. CBOE Exchange Inc., 2015, S. 1 (online).
 
6
Vgl. CBOE Exchange Inc., 2015, S. 1 (online); vgl. hierzu auch: Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
7
Vgl. CBOE Exchange Inc., 2015, S. 1 (online).
 
8
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
9
Vgl. DeMeo, 2016, S. 5 (online); vgl. hierzu auch: Oyster, 2018, S. 254.
 
10
Ein Survivorship-Bias entsteht, wenn die aufgelösten Hedgefonds nicht im Index berücksichtigt werden. Für die Liquidation ist häufig eine schlechte Wertentwicklung ursächlich. Insofern kommt es durch deren Ausschluss zum Ausweis einer zu guten Performance auf Index-Ebene. Vgl. Kaiser, 2009, S. 208; vgl. hierzu auch: Fung/Hsieh, 2000, S. 294–296.
 
11
Vgl. DeMeo, 2016, S. 4–5 (online).
 
12
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
13
Die CBOE Eurekahedge Volatility Indizes erfüllen alle Industrie-Standards einer Benchmark mit Ausnahme der Investierbarkeit. DeMeo, 2016, S. 4 (online) weist dies anhand der sieben SAMURAI-Grundsätze des CFA-Instituts nach.
 
14
Vgl. DeMeo, 2016, S. 4–5 (online).
 
15
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online; vgl. hierzu auch: Arapovic, 2022, S. 60.
 
16
Vgl. Anson et al., 2012, S. 437.
 
17
Vgl. Anson et al., 2012, S. 433.
 
18
Vgl. Bourdeix/Dänner, 2008, S. 355.
 
19
Vgl. Kühn/Keskin, 2016, S. 51–53.
 
20
Vgl. DeMeo, 2016, S. 8 (online).
 
21
Vgl. Kühn/Keskin, 2016, S. 51–53; vgl. hierzu auch: Bourdeix/Dänner, 2008, S. 355.
 
22
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 81–82; vgl. hierzu auch: Anson et al., 2012, S. 437.
 
23
Vgl. Arapovic, 2022, S. 60–61; vgl. hierzu auch: Kühn/Keskin, 2016, S. 52–53.
 
24
Vgl. Bourdeix/Dänner, 2008, S. 355–356.
 
25
Vgl. DeMeo, 2016, S. 8 (online).
 
26
Vgl. Kaminski, 2011, S. 2 (online).
 
27
Vgl. Cole, 2014, S. 1 (online); vgl. hierzu auch: Arapovic, 2022, S. 61.
 
28
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
29
Vgl. Anson et al., 2012, S. 437.
 
30
Vgl. DeMeo, 2016, S. 10 (online); vgl. hierzu auch: Gränitz, 2018, S. 40.
 
31
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
32
Vgl. Arapovic, 2022, S. 61.
 
33
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 82.
 
34
Vgl. DeMeo, 2016, S. 11 (online).
 
35
Vgl. Kühn/Keskin, 2016, S. 53.
 
36
Vgl. Bourdeix/Dänner, 2008, S. 355.
 
37
Vgl. Kühn/Keskin, 2016, S. 51.
 
38
Vgl. Kohl/Raviol, 2018, S. 45.
 
39
Vgl. Gränitz, 2018, S. 42.
 
40
Vgl. Zimmermann, 2019, online.
 
41
Vgl. Gränitz, 2018, S. 42; vgl. hierzu auch: Arapovic, 2022, S. 61.
 
42
Vgl. Raviol, 2019, S. 48.
 
43
Vgl. Arapovic, 2022, S. 61; vgl. hierzu auch: Zimmermann, 2019, online.
 
44
Vgl. DeMeo, 2016, S. 12 (online).
 
45
Vgl. Disch/Füss, 2004, S. 7.
 
46
Vgl. Schumm/Lang, 2004, S. 66.
 
47
Vgl. Holler, 2012, S. 18.
 
48
Vgl. Dikanarov/McBride/Spieler, 2017, S. 242; vgl. hierzu auch: Pichl, 2001, S. 31.
 
49
Vgl. Fano-Leszczynski, 2005, S. 103.
 
50
Vgl. Dikanarov/McBride/Spieler, 2017, S. 242–243.
 
51
Vgl. Friedrich/Bahr, 2003, S. 94.
 
52
Vgl. DeMeo, 2016, S. 13 (online).
 
53
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 90.
 
54
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 90–94.
 
55
Vgl. Driesen/Maenhout/Vilkow, 2005, S. 1 (online).
 
56
Vgl. Anson et al., 2012, S. 438.
 
57
Vgl. Hilpold/Kaiser, 2010, S. 90–96.
 
58
Vgl. Taleb, 2018, S. 19–21.
 
59
Vgl. DeMeo, 2016, S. 14 (online).
 
60
Vgl. Arapovic, 2022, S. 60; vgl. hierzu auch: Anson et al., 2012, S. 437–438.
 
61
Vgl. Gränitz, 2018, S. 40.
 
62
Vgl. Eurekahedge Pte Ltd, 2023, online.
 
63
Vgl. Arapovic, 2022, S. 61.
 
64
Vgl. Gränitz, 2018, S. 41–42.
 
65
Vgl. Arapovic, 2022, S. 60–61.
 
66
Vgl. Bhansali/Davis, 2010, S. 19 (online); hierzu auch: Kohl/Raviol, 2018, S. 45.
 
67
Vgl. Gränitz, 2018, S. 41.
 
68
Vgl. Bhansali/Davis, 2010, S. 1–2 (online); vgl. hierzu auch: DeMeo, 2016, S. 14 (online).
 
69
Vgl. Anson et al., 2012, S. 440–441.
 
Metadaten
Titel
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien und Benchmark-Indizes
verfasst von
Jonas Hurm
Copyright-Jahr
2024
Buch
Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

Print ISBN: 978-3-658-45919-2

Electronic ISBN: 978-3-658-45920-8

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-45920-8_4

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