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2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

10. Volatility Smile Trading

verfasst von : Ilia Bouchouev

Erschienen in: Virtual Barrels

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

Das Kapitel geht auf die Komplexität des Volatilitätshandels am Ölmarkt ein und betont, wie wichtig es ist, das Verhalten großer Marktteilnehmer zu verstehen. Sie kritisiert gängige Heuristiken wie klebriges Geld und klebrige Streiks, die häufig zu kontraintuitiven Hedging-Strategien führen. Das Kapitel stellt ein neuartiges quadratisches Normalmodell für die Optionspreise vor, das Schieflage und Fettschwänze der Ölpreisverteilungen besser erfasst und eine genauere Darstellung der Marktdynamik liefert. Dieses Modell ist besonders wertvoll für Ölproduzenten und Marktmacher, die versuchen, ihre Handelsstrategien in einem volatilen Markt zu optimieren.
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Fußnoten
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Literatur
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Metadaten
Titel
Volatility Smile Trading
verfasst von
Ilia Bouchouev
Copyright-Jahr
2023
Buch
Virtual Barrels

Print ISBN: 978-3-031-36150-0

Electronic ISBN: 978-3-031-36151-7

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-36151-7_10

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