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Erschienen in:
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2013 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Weak Closedness of Monotone Sets of Lotteries and Robust Representation of Risk Preferences

verfasst von : Patrick Cheridito, Samuel Drapeau, Michael Kupper

Erschienen in: Risk Measures and Attitudes

Verlag: Springer London

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Abstract

We prove a closedness result for sets of lotteries that are monotone with respect to first-order stochastic dominance and show how it can be applied to obtain robust representations of risk preferences on lotteries with compact support.

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Literatur
Cerreia-Vioglio, S. (2009). Maxmin expected utility on a subjective state space: convex preferences under risk (Preprint).
Cheridito, P., & Li, T. (2008). Dual characterization of properties of risk measures on Orlicz hearts. Mathematics and Financial Economics, 2(1), 29–55. MathSciNetMATHCrossRef
Cheridito, P., & Li, T. (2009). Monetary risk measures on maximal subspaces of Orlicz classes. Mathematical Finance, 19(2), 189–214. MathSciNetMATHCrossRef
Delbaen, F., Drapeau, S., & Kupper, M. (2011). A von Neumann–Morgenstern representation result without weak continuity assumption. Journal of Mathematical Economics, 47, 401–408. MathSciNetMATHCrossRef
Drapeau, S., & Kupper, M. (2010, forthcoming). Risk preferences and their robust representation. Mathematics of Operations Research.
Fishburn, P. C. (1982). The foundations of expected utility. Dordrecht: D. Reidel Publishing. MATH
Föllmer, H., & Schied, A. (2004). de Gruyter studies in mathematics. Stochastic finance—an introduction in discrete time (2nd ed.). Berlin: Walter de Gruyter. MATHCrossRef
von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1947). Theory of games and economics behavior (2nd ed.). Princeton: Princeton University Press.
Metadaten
Titel
Weak Closedness of Monotone Sets of Lotteries and Robust Representation of Risk Preferences
verfasst von
Patrick Cheridito
Samuel Drapeau
Michael Kupper
Copyright-Jahr
2013
Verlag
Springer London
Buch
Risk Measures and Attitudes

Print ISBN: 978-1-4471-4925-5

Electronic ISBN: 978-1-4471-4926-2

Copyright-Jahr: 2013

DOI
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4926-2_1