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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. WLS and Generalized Least Squares

verfasst von : David J. Olive

Erschienen in: Linear Regression

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The concepts of a random vector, the expected value of a random vector, and the covariance of a random vector are needed before covering generalized least squares. Recall that for random variables Y i and Y j , the covariance of Y i and Y j is Cov(Y i , Y j ) ≡ σ i, j  = E[(Y i −E(Y i ))(Y j −E(Y j )] = E(Y i Y j ) −E(Y i )E(Y j )provided the second moments of Y i and Y j exist.

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Metadaten
Titel
WLS and Generalized Least Squares
verfasst von
David J. Olive
Copyright-Jahr
2017
Buch
Linear Regression

Print ISBN: 978-3-319-55250-7

Electronic ISBN: 978-3-319-55252-1

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-55252-1_4