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Erschienen in:
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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

XVA in the Wake of the Financial Crisis

verfasst von : John Carpenter

Erschienen in: Commercial Banking Risk Management

Verlag: Palgrave Macmillan US

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Abstract

In the wake of the financial crisis of 2007–2008, it has become standard in practice to introduce and implement a serious of valuation adjustments for counterparty credit (CVA), one’s own credit (DVA), funding costs (FVA), regulatory capital (KVA), and initial margin (MVA). This chapter explains the major insights of these valuation adjustments.

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Literatur
1.
Basel Committee on Banking Committee, “Margin requirement for non-centrally cleared derivatives”, September 2013.
2.
Basel Committee on Banking Committee, “Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, December 2010 (rev June 2011).
3.
Basel Committee on Banking Committee, “Basel III counterparty credit risk and exposure to central counterparties – Frequently asked questions”, December 2012.
4.
Basel Committee on Banking Committee, “Review of the credit valuation adjustment risk framework”, July 2015.
5.
Hull, J., and A. White. “Is FVA a cost for derivatives desk”, Risk, (2012).
6.
Financial Accounting Standards Board. Statement of Financial Accounting Standards No. 157. Fair Value Measurements.
Metadaten
Titel
XVA in the Wake of the Financial Crisis
verfasst von
John Carpenter
Copyright-Jahr
2017
Buch
Commercial Banking Risk Management

Print ISBN: 978-1-137-59441-9

Electronic ISBN: 978-1-137-59442-6

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1057/978-1-137-59442-6_4