Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Introduction and Motivating Examples Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Yosida Approximations of Stochastic Differential Equations with Jumps

verfasst von : T. E. Govindan

Erschienen in: Yosida Approximations of Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions and Applications

Verlag: Springer International Publishing

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

In this chapter, we consider Yosida approximations of various classes of stochastic differential equations with Poisson jumps.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Yosida Approximations of Stochastic Differential Equations
Nächstes Kapitel Applications to Stochastic Stability
Literatur
[1]
V. Barbu Analysis and Control of nonlinear Infinite Dimensional Systems, Mathematics in Science and Engineering, Vol. 190, Academic Press, Boston, 1993.
[2]
V. Barbu Nonlinear Differential Equations of Monotone Types in Banach Spaces, Springer Monographs in Mathematics, Springer, NY, 2010.
[1]
Z. Brezniak, E. Hausenblas and J. Zhu Maximal inequality of stochastic convolution driven by compensated random measures in Banach spaces, arXiv:1005.1600.
[1]
I. Gyöngy and N. V. Krylov On stochastic equations with respect to semimartingales II, Itô formula in Banach spaces, Stochastics 6, Nos. 3–4, 153–173, 1981/1982.
[1]
I. Gyöngy On stochastic equations with respect to semimartingales III, Stochastics 7, No. 4, 231–254, 1982.
[1]
O. Kallenberg Foundations of Modern Probability, 2nd Edn., Probability and Its Applications, Springer-Verlag, NY, 2002.
[1]
J. Luo and K. Liu Stability of infinite dimensional stochastic evolution equations with memory and Markovian jumps, Stochastic Proc. Appl. 118, 864–895, 2008.
[1]
X. Mao and C. Yuan Stochastic Differential Equations with Markovian Switching, Imperial College, London, 2006.
[1]
S. Peszat and J. Zabczyk Stochastic Partial Differential Equations with Lévy Noise: An Evolution Equations Approach, Cambridge Univ. Press, 2007.
[1]
C. Prévôt and M. Röckner A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations, Springer, 2007.
[1]
M. Stephan Yosida Approximations for Multivalued Stochastic Differential Equations on Banach Spaces via a Gelfand Triple, Doctoral Dissertation, Universit at Bielefeld, 2012.
[1]
E. Zeidler Nonlinear Functional Analysis and its Applications, IIA, Linear Monotone Operators, Springer-Verlag, NY, 1990.
Metadaten
Titel
Yosida Approximations of Stochastic Differential Equations with Jumps
verfasst von
T. E. Govindan
Copyright-Jahr
2016
Buch
Yosida Approximations of Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions and Applications

Print ISBN: 978-3-319-45682-9

Electronic ISBN: 978-3-319-45684-3

Copyright-Jahr: 2016

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-45684-3_4