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2022 | Buch

Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften

Einführung und Grundlagen für den Einstieg in die aktuelle Forschung

verfasst von: Prof. Dr. Klaus Neusser, Prof. Dr. Martin Wagner

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Buchreihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

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Über dieses Buch

Dieses Buch ermöglicht Studierenden der Wirtschaftswissenschaften mit Vorkenntnissen in Ökonometrie den Einstieg in die uni- und multivariate Zeitreihenanalyse und dient zugleich als wichtiges Bindeglied zur aktuellen Forschung auf diesem Gebiet. Das Buch beschränkt sich zwar auf nur wenige, aber zentrale Beweise, formuliert jedoch die verwendeten Konzepte, Definitionen und Theoreme mathematisch rigoros und ist somit bestens als Ausgangspunkt für weitergehende Studien der forschungsorientierten empirischen Literatur geeignet.
Die betrachteten empirischen Beispiele sind vielfältig aus den relevanten wirtschafts- und finanzwissenschaftlichen Anwendungen gewählt: Behandelt werden Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote und vieles mehr.

Für die 4. Auflage hat das Buch eine vollständige Überarbeitung erfahren: Es wurden aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und entsprechende Inhalte ergänzt, viele empirische Beispiele aktualisiert und flächendeckend Übungsaufgaben bereitgestellt. Lesbarkeit und Verwendbarkeit als Lehrbuch wurden insgesamt deutlich verbessert; unter anderem wurden Notation und Sprache so angepasst, dass Einsteigern der anschließende Umstieg auf weiterführende Literatur erleichtert wird. Die im Buch verwendeten Daten und Programme werden auf einer eigenen Webseite der Autoren zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Univariate Zeitreihenanalyse

Frontmatter
1. Einführung und grundlegende theoretische Konzepte
Klaus Neusser, Martin Wagner
2. Stationäre ARMA-Prozesse
Klaus Neusser, Martin Wagner
3. Schätzung der ersten zwei Momente
Klaus Neusser, Martin Wagner
4. Prognose stationärer Prozesse
Klaus Neusser, Martin Wagner
5. Parameterschätzung in stationären ARMA-Modellen
Klaus Neusser, Martin Wagner
6. Spektralanalyse und lineare Filter
Klaus Neusser, Martin Wagner
7. Integrierte Prozesse
Klaus Neusser, Martin Wagner
8. Modelle der Volatilität
Klaus Neusser, Martin Wagner

Multivariate Zeitreihenanalyse

Frontmatter
9. Einführung
Klaus Neusser, Martin Wagner
10. Definitionen und Stationarität
Klaus Neusser, Martin Wagner
11. Schätzung der ersten zwei Momente
Klaus Neusser, Martin Wagner
12. Stationäre vektor-autoregressive Moving-average-Prozesse (VARMA-Prozesse)
Klaus Neusser, Martin Wagner
13. Schätzung und Modellierung vektor-autoregressiver Modelle im stationären Fall
Klaus Neusser, Martin Wagner
14. Stationäre strukturelle vektor-autoregressive Modelle
Klaus Neusser, Martin Wagner
15. Kointegrierte vektor-autoregressiveProzesse
Klaus Neusser, Martin Wagner
16. Zustandsraummodelle undder Kalman-Filter
Klaus Neusser, Martin Wagner
17. Weiterentwicklungen des VAR-Modells
Klaus Neusser, Martin Wagner
Backmatter
Metadaten
Titel
Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
verfasst von
Prof. Dr. Klaus Neusser
Prof. Dr. Martin Wagner
Copyright-Jahr
2022
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Electronic ISBN
978-3-662-64650-2
Print ISBN
978-3-662-64649-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-64650-2

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