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Erschienen in:
2014 | OriginalPaper | Buchkapitel
Zufallsvariablen und stochastische Prozesse
verfasst von : Marcus R.W. Martin, Stefan Reitz, Carsten S. Wehn
Erschienen in: Kreditderivate und Kreditrisikomodelle
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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In diesem Anhang werden die elementaren Grundlagen zu Zufallsvariablen und stochastischen Prozessen zusammengestellt, die an verschiedenen Stellen des Lehrbuches benutzt werden. So werden darin u.a. die wichtigsten Definitionen und Sätze zu bedingten Erwartungswerten, Martingalen und Wiener- und Sprungprozessen zusammengestellt.