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Erschienen in:
2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Bewertungsmodelle
verfasst von : Professor Dr. Bernd Rudolph, Dr. Bernd Hofmann, Dr. Albert Schaber, Professor Dr. Klaus Schäfer
Erschienen in: Kreditrisikotransfer
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Im Folgenden wird ein Überblick über verschiedene Verfahren zur Bewertung von Kreditrisiken gegeben. Zunächst werden in Kapitel 6.2 anhand von Arbitrageüberlegunge Preise für Kreditderivate hergeleitet. Diese modellunabhängige Bewertung (auch Hedge-Based Pricing genannt) liefert Approximationen für die Bewertun von Kreditderivaten und vertieft das Verständnis der betrachteten Instrumente auf Einzeltitelebene. In Abschnitt 6.3 werden anschließend die grundlegenden Begriffe für die Bewertung von Kreditrisiken eingeführt.