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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Measuring Risk in Energy Markets

verfasst von : Bert Scholtens, Konstantionos Sklavos

Erschienen in: Perspectives on Energy Risk

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Abstract

In this chapter we intend to provide the practitioner and academic interested in energy markets with an overview of the most popular risk measures and how they can be utilized for energy assets. These risk measures differ on their construction and focus since risk is not straightforwardly quantified. We discuss the advantages and limitations of each measure and we apply these methods in electricity, natural gas, and crude oil energy assets.

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Metadaten
Titel
Measuring Risk in Energy Markets
verfasst von
Bert Scholtens
Konstantionos Sklavos
Copyright-Jahr
2014
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Perspectives on Energy Risk

Print ISBN: 978-3-642-41595-1

Electronic ISBN: 978-3-642-41596-8

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-41596-8_4