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2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Portfoliotheorie und CAPM

verfasst von : Volker Ziemann

Erschienen in: Physik und Finanzen

Verlag: Springer International Publishing

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Zusammenfassung

Dieses Kapitel befasst sich mit der Zusammenstellung von Aktien zu einem Portfolio, das dem Gewinnstreben eines Investors entspricht, während das Risiko, die ursprüngliche Investition zu verlieren, minimiert wird. Da die Theorie auf Variationsmethoden und auf Lagrange-Multiplikatoren basiert, werden Anwendungen dieser Konzepte in der Physik ihrer Verwendung in der Finanzwelt gegenübergestellt. Als Erweiterung der Portfoliotheorie werden die Grundgleichungen des Capital Asset Pricing Modells abgeleitet und zur Unternehmensbewertung verwendet.

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Literatur
1.
H. Markowitz, Portfolio Selection. J. Finance 7, 77 (1952)
2.
L. Landau, E. Lifschitz, Lehrbuch der theoretischen Physik, Band I: Mechanik (Akademie Verlag, Berlin, 1979)
3.
H. Goldstein, J. Safko, C. Poole, Classical Mechanics (Pearson, Harlow, 2014)
4.
J. Tobin, Liquidity preference as behavior towards risk. Rev. Econ. Stud. XXVI, 65 (1958)
5.
W. Sharpe, Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. J. Finance 19, 425 (1964)
6.
J. Lintner, The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Rev. Econ. Stat. 47, 13 (1965)
7.
E. Fama, K. French, The capital asset pricing model: theory and evidence. J. Econ. Perspect. 18, 25 (2004)
Metadaten
Titel
Portfoliotheorie und CAPM
verfasst von
Volker Ziemann
Copyright-Jahr
2023
Buch
Physik und Finanzen

Print ISBN: 978-3-031-36963-6

Electronic ISBN: 978-3-031-36964-3

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-36964-3_3

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