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2012 | OriginalPaper | Chapter

A Short Excursion into Matrix Algebra

Authors : Wolfgang Karl Härdle, Léopold Simar

Published in: Applied Multivariate Statistical Analysis

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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This chapter serves as a reminder of basic concepts of matrix algebra, which are particularly useful in multivariate analysis. It also introduces the notations used in this book for vectors and matrices. Eigenvalues and eigenvectors play an important role in multivariate techniques. In Sections

2.2

and

2.3

, we present the spectral decomposition of matrices and consider the maximisation (minimisation) of quadratic forms given some constraints.

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Metadata
Title
A Short Excursion into Matrix Algebra
Authors
Wolfgang Karl Härdle
Léopold Simar
Copyright Year
2012
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
Book
Applied Multivariate Statistical Analysis

Print ISBN: 978-3-642-17228-1

Electronic ISBN: 978-3-642-17229-8

Copyright Year: 2012

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-17229-8_2