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2019 | OriginalPaper | Chapter

9. Analysis of Financial Products: CDOs

Authors : Kevin Lano, Howard Haughton

Published in: Financial Software Engineering

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter we give a detailed example of mathematical analysis of a particular financial product—collateralised debt obligations (CDOs)—and show how the theoretical results obtained can be expressed as software specifications.

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Literature
1.
M. Davis, V. Lo, Infectious defaults. Quant. Financ. 1(4), 382–387 (2001)CrossRef
2.
O. Hammarlid, Aggregating sectors in the infectious defaults model. Quant. Financ. 4(1), 64–69 (2004)CrossRef
3.
Credit Suisse First Boston, CreditRisk+, A Credit Risk Management Framework (1997)
Metadata
Title
Analysis of Financial Products: CDOs
Authors
Kevin Lano
Howard Haughton
Copyright Year
2019
Book
Financial Software Engineering

Print ISBN: 978-3-030-14049-6

Electronic ISBN: 978-3-030-14050-2

Copyright Year: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14050-2_9

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