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2010 | OriginalPaper | Chapter

Analysis of Various Real Options in Simulations and Backtesting

Author : Dr. Marcus Schulmerich, CFA, FRM

Published in: Real Options Valuation

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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In this chapter the real options valuation methods and stochastic term structure models introduced so far will be applied and numerically analyzed in five test situations for various real options, especially for the real options cases presented in Section 1.1.

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Metadata
Title
Analysis of Various Real Options in Simulations and Backtesting
Author
Dr. Marcus Schulmerich, CFA, FRM
Copyright Year
2010
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-12662-8_5