2024 | OriginalPaper | Chapter
Dynamische Modelle
Authors : Ludwig von Auer, Sönke Hoffmann, Tobias Kranz
Published in: Ökonometrie
Publisher: Springer Berlin Heidelberg
Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.
Select sections of text to find matching patents with Artificial Intelligence. powered by
Select sections of text to find additional relevant content using AI-assisted search. powered by
Dynamische Regressionsmodelle werden eingesetzt, wenn eine oder mehrere exogene Variablen nicht nur einen unmittelbaren, sondern auch einen zeitlich verzögerten Einfluss auf die endogene Variable ausüben. Ein Beispiel wird in Aufgabe 22.1 betrachtet. Dieses wird auch in Kapitel 22 des Lehrbuches behandelt, wo auch die grundlegenden theoretischen Konzepte dargestellt sind. Ein einfaches grafisches Hilsmittel für die Prüfung der Stationarität von Zeitreihen wird in der R-Box » Stationarität grafisch prüfen « (S. 288) vorgestellt und in der mit Scheinkorrelation befassten Aufgabe 22.2 gleich ausprobiert. Die R-Box » Datenlücken« (S. 292) gibt ein paar Hinweise für den Umgang mit unvollständigen Datensätzen. Eine einfache Anwendung bietet die Aufgabe 22.3. Die abschließende Aufgabe 22.4 widmet sich dem Fehlerkorrekturmodell.