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Published in:
2005 | OriginalPaper | Chapter
Eine alternative Modellierung
Author : Stefan Klößner
Published in: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten
Publisher: Deutscher Universitätsverlag
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In den Kapiteln 2 bis 4 wurden etliche Komponenten des Zustands-Präferenz-Ansatzes kritisch hinterfragt: die Usual Conditions, die Modellierung der Information durch
σ-
Algebren sowie die Bedeutung von
ℱ
und P. Während beginnend mit Kapitel 6 gezeigt wird, daß man die Theorie der Bewertung derivativer Finanzinstrumente auch ohne die Usual Conditions entwickeln kann, werden in diesem Kapitel Alternativen vorgeschlagen, welche die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Informations-Modellierung sowie
ℱ
und P umgehen.