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2020 | OriginalPaper | Chapter

Martingale

Author : Achim Klenke

Published in: Wahrscheinlichkeitstheorie

Publisher: Springer Berlin Heidelberg

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Einer der wichtigsten Begriffe der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie ist das Martingal, das die Idee eines fairen Spiels formalisiert. In diesem Kapitel wird der Begriffsapparat für die Beschreibung allgemeiner stochastischer Prozesse aufgebaut. Danach werden Martingale und das diskrete stochastische Integral eingeführt und auf ein Modell der Finanzmathematik angewandt.

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Metadata
Title
Martingale
Author
Achim Klenke
Copyright Year
2020
Publisher
Springer Berlin Heidelberg
Book
Wahrscheinlichkeitstheorie

Print ISBN: 978-3-662-62088-5

Electronic ISBN: 978-3-662-62089-2

Copyright Year: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-62089-2_9