2011 | OriginalPaper | Chapter
Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)
Author : Prof. Dr. Klaus Neusser
Published in: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
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Eine Grundidee der Zeitreihenanalyse besteht darin, komplizierte Prozesse aus einfachen Prozessen, insbesondere »White noise«-Prozessen, aufzubauen. Dieses Prinzip wurde im vorherigen Kapitel anhand des MA(1)-Prozesses illustriert und soll nun verallgemeinert werden. Dies führt zur Theorie der ARMA-Prozesse, die die bei weitem wichtigste Modellklasse für stationäre Prozesse darstellt.