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2016 | OriginalPaper | Chapter

Numerical Methods

Author : Daniel Mahoney

Published in: Modeling and Valuation of Energy Structures

Publisher: Palgrave Macmillan UK

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Spread options are pervasive in energy markets. While we must refer the reader to EW for a complete treatment of the various structures that entail such optionality, for context we will outline a few examples here, stressing that other, more mathematical, issues are the central focus here. To recap, examples include: Tolling/heat rate options: a right to buy fuel and sell powerTransport: a right to flow natural gas from one location to anotherStorage: a right to buy natural gas in summer and sell it in winter.

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Metadata
Title
Numerical Methods
Author
Daniel Mahoney
Copyright Year
2016
Publisher
Palgrave Macmillan UK
DOI
https://doi.org/10.1057/9781137560155_7

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