Parallelen der IT-Risikomessung mit der Marktpreis- und der Kreditrisikomessung

Bei einer ausführlichen Beschäftigung mit den IT-Risiken und möglichen Ansätze zu deren Messung, fallen immer wieder Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu den Marktpreis- und den Kreditrisiken auf. Ende der 80er Jahre waren ähnliche Diskussionen, die nun im Bereich der Operational Risk stattfinden, bzgl. der Marktpreisrisiken in Gang.

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Hier hat sich mittlerweile eine Best Practice mit dem Value-at-Risk als Risikoma\ herausgebildet. Weitere Entwicklungen, bspw. in Richtung Lower Partial Moments

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, sind zu beobachten. Bei den Kreditrisiken sind die Messmethoden auf Einzelrisikoebene schon weit gediehen. Allerdings gibt es erst seit ca. Ende der 90er Jahre Bestrebungen, Kreditrisiken im Portfoliozusammenhang zu messen. Diese Entwicklung ist ebenfalls noch mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert.

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