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Finance and Stochastics

Published in:

01-10-2007

Pricing and hedging European options with discrete-time coherent risk

Author: Alexander S. Cherny

Published in: Finance and Stochastics | Issue 4/2007

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Title: Pricing and hedging European options with discrete-time coherent risk
Author: Alexander S. Cherny
Publication date: 01-10-2007
Publisher: Springer-Verlag
Published in: Finance and Stochastics / Issue 4/2007
Print ISSN: 0949-2984
Electronic ISSN: 1432-1122
DOI: https://doi.org/10.1007/s00780-007-0050-8