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Mathematics and Financial Economics

Published in:

01-06-2011

Set-valued risk measures for conical market models

Authors: Andreas H. Hamel, Frank Heyde, Birgit Rudloff

Published in: Mathematics and Financial Economics | Issue 1/2011

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Title: Set-valued risk measures for conical market models
Authors: Andreas H. Hamel
Frank Heyde
Birgit Rudloff
Publication date: 01-06-2011
Publisher: Springer-Verlag
Published in: Mathematics and Financial Economics / Issue 1/2011
Print ISSN: 1862-9679
Electronic ISSN: 1862-9660
DOI: https://doi.org/10.1007/s11579-011-0047-0