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2017 | OriginalPaper | Chapter

8. Stochastic Calculus

Author : Paolo Baldi

Published in: Stochastic Calculus

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

A process admitting a stochastic differential is called an Ito process. An Ito process is therefore the sum of a process with finite variation and of a local martingale.

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Literature
Friedman, A. (1975). Stochastic Differential Equations and Applications, I and II. Academic Press, New York.
Gallardo, L. (1981). Au sujet du contenu probabiliste d’un lemme d’Henri Poincaré. Ann. Sci. Univ. Clermont-Ferrand II Math., (19):185–190. Saint-Flour Probability Summer Schools (Saint-Flour, 1979/1980).
Metadata
Title
Stochastic Calculus
Author
Paolo Baldi
Copyright Year
2017
Book
Stochastic Calculus

Print ISBN: 978-3-319-62225-5

Electronic ISBN: 978-3-319-62226-2

Copyright Year: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62226-2_8