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Finance and Stochastics

Published in:

01-04-2012

Strict local martingale deflators and valuing American call-type options

Authors: Erhan Bayraktar, Constantinos Kardaras, Hao Xing

Published in: Finance and Stochastics | Issue 2/2012

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Title: Strict local martingale deflators and valuing American call-type options
Authors: Erhan Bayraktar
Constantinos Kardaras
Hao Xing
Publication date: 01-04-2012
Publisher: Springer-Verlag
Published in: Finance and Stochastics / Issue 2/2012
Print ISSN: 0949-2984
Electronic ISSN: 1432-1122
DOI: https://doi.org/10.1007/s00780-011-0155-y