The density process of the minimal entropy martingale measure in a stochastic volatility model with jumps | springerprofessional.de

Springer Professional

Top

Finance and Stochastics

Published in:

01-10-2005

The density process of the minimal entropy martingale measure in a stochastic volatility model with jumps

Authors: Fred Espen Benth, Thilo Meyer-Brandis

Published in: Finance and Stochastics | Issue 4/2005

Log in

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config

AI-assisted search

Off

Advertisement

previous article Conditional and dynamic convex risk measures

next article A note on the large homogeneous portfolio approximation with the Student-t copula

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

über 102.000 Bücher
über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Automobil + Motoren
Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Elektrotechnik + Elektronik
Energie + Nachhaltigkeit
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Maschinenbau + Werkstoffe
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

über 67.000 Bücher
über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now

Title: The density process of the minimal entropy martingale measure in a stochastic volatility model with jumps
Authors: Fred Espen Benth
Thilo Meyer-Brandis
Publication date: 01-10-2005
Publisher: Springer-Verlag
Published in: Finance and Stochastics / Issue 4/2005
Print ISSN: 0949-2984
Electronic ISSN: 1432-1122
DOI: https://doi.org/10.1007/s00780-005-0161-z