2019 | OriginalPaper | Chapter
Varianzaversion impliziert (μ, σ)-Kriterium
Author : Steffen Hüper
Published in: CAPM und Tax-CAPM im Mehrperiodenfall
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
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In Kapitel 2 wurden mehrere Ausprägungen des (μ, σ)-Kriteriums diskutiert. In seiner ursprünglichen Form geht dieses Entscheidungskriterium auf Markowitz zurück und stellt die Grundlage der Portfoliotheorie und des CAPM dar. Gemäß des (μ, σ)-Kriteriums wählen die Marktteilnehmer Portfolios auf Basis von Erwartungswert und Varianz aus.