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1987 | OriginalPaper | Chapter

Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr

Authors : Dieter Wermuth, Walter Ochynski

Published in: Strategien an den Devisenmärkten

Publisher: Gabler Verlag

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Wir möchten folgende Formel ableiten: $$\frac{{{Z_i}}}{{100}}\, - \,\frac{{{Z_a}}}{{100}}\, = \,(1 + \frac{{{Z_a}}}{{100}})\,{(\frac{{Ter\min kurs\, - \,Kassakurs}}{{Kassakurs}}\, + \,1)^{\frac{{360}}{{Zeit}}}}\, - \,(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})\,Swapsatz\, = \,Kassakurs\, \times \,\frac{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}\, - \,{{(1 + \,\frac{{{Z_i}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}{{{{(1 + \,\frac{{{Z_a}}}{{100}})}^{\frac{{Zeit}}{{360}}}}}}$$ Um die Ableitung zu vereinfachen, verwenden wie dieselben Symbole wie im vorhergehenden Anhang.

Metadata
Title
Ableitung der Zinsformel für Swapsätze für mehr als ein Jahr
Authors
Dieter Wermuth
Walter Ochynski
Copyright Year
1987
Publisher
Gabler Verlag
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-322-86279-2_33