Der Wienerprozeß

Da wir die Preisentwicklungen an kontinuierlichen Finanzmärkten durch stochastische Prozesse mit kontinuierlichem Zeitparameter zu beschreiben haben, stellt sich uns sofort die Frage, wie wir die konkrete Modellierung durchführen wollen, d. h. welche stochastischen Prozesse wir zur Modellbildung heranziehen wollen. Die derzeit gebräuchlichen Modelle basieren auf dem Wienerprozeß,der oft auch als Brownsche Bewegung bezeichnet wird. Inhalt des Kapitels ist die Beschreibung dieses stochastischen Prozesses und seiner für uns wesentlichen Eigenschaften.