2000 | OriginalPaper | Chapter
Die markowsche Eigenschaft
Author : Prof. Dr. Ulrich Krengel
Published in: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Included in: Professional Book Archive
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Sei (Ω,A,P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, T eine beliebige nichtleere Indexmenge, und (I,I) ein messbarer Raum. Eine Familie {X t , t ∈ T} von Zufallsvariablen mit Werten in I heißt stochastischer Prozess mit ParameterbereichT und ZustandsraumI.