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2017 | OriginalPaper | Chapter

3. Expectations in the Enlarged Filtration

Author : Youssef Elouerkhaoui

Published in: Credit Correlation

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter, we derive a formula of the conditional expectation with respect to the enlarged filtration. This is a generalization of the Dellacherie formula. We shall use this key result to compute the expectations that we encounter in the conditional jump diffusion framework.

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Literature
C. Dellacherie, Un exemple de la théorie générale des processus, Séminaires de Probabilités IV. Lecture Notes in Math. 124 (Springer, Berlin, 1970), pp. 60–70
C. Dellacherie, Capacités et processus stochastiques (Springer, Berlin, 1972)
C. Dellacherie, P.A. Meyer, Probabilités et potentiel (Hermann, Paris, 1975)
C. Dellacherie, P.A. Meyer, A propos du travail de Yor sur les grossissements des tribus, Séminaire de Probabilités XII. Lecture Notes in Math. 649 (Springer, Berlin, 1978) pp. 69–78
Metadata
Title
Expectations in the Enlarged Filtration
Author
Youssef Elouerkhaoui
Copyright Year
2017
Book
Credit Correlation

Print ISBN: 978-3-319-60972-0

Electronic ISBN: 978-3-319-60973-7

Copyright Year: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-60973-7_3