2019 | OriginalPaper | Chapter
Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten
Das vorliegende Kapitel analysiert, inwiefern die LCR als Regulierungsinstrument die Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von Banken sowie deren Risikosensitivität beeinflusst. Als Modellrahmen dient ein von Pausch (2012) modifizierter Ansatz in der Tradition von Klein (1971) und Monti (1972). Ein industrieökonomisches Zwei-Perioden-Modell untersucht zunächst die isolierte Wirkung der LCR auf das optimale Bankverhalten. Anschließend betrachtet der Modellrahmen die Auswirkungen einer kombinierten Regulierung aus LCR und NSFR auf die Bankentscheidungen im Optimum.
