Markoff-Ketten mit diskreten Zeitparametern

Mit einer Markoff-Kette läßt sich der zeitliche Verlauf eines Systems beschreiben, bei dem Sprünge von einem Zustand i in einen Zustand j mit der W. p_ij stattfinden können. Sind die Zustände zu verschiedenen Zeitpunkten stochastisch unabhängig, so hängen die p_ij nicht von i ab. Markoff-Ketten können deshalb als eine Verallgemeinerung des Begriffs einer unabhängigen Folge von Zva (X_n) angesehen werden. Bei Markoff-Ketten sind die (X_n) durch Übergangswahrscheinlichkeiten p_ij miteinander verkettet.