Top

Published in:

2017 | OriginalPaper | Chapter

6. Markov Processes

Author : Paolo Baldi

Published in: Stochastic Calculus

Publisher: Springer International Publishing

Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.

search-config

AI-assisted search

Off

Abstract

In this chapter we introduce an important family of stochastic processes. Diffusions, which are the object of our investigation in the subsequent chapters, are instances of Markov processes.

Dont have a licence yet? Then find out more about our products and how to get one now:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

über 102.000 Bücher
über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Automobil + Motoren
Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Elektrotechnik + Elektronik
Energie + Nachhaltigkeit
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Maschinenbau + Werkstoffe
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

über 67.000 Bücher
über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

Bauwesen + Immobilien
Business IT + Informatik
Finance + Banking
Management + Führung
Marketing + Vertrieb
Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

inform now

previous chapter Martingales

next chapter The Stochastic Integral

Han, Q. and Lin, F. (1997). Elliptic partial differential equations, volume 1 of Courant Lecture Notes in Mathematics. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI.

Title: Markov Processes
Author: Paolo Baldi
Publisher: Springer International Publishing
Book: Stochastic Calculus
Print ISBN: 978-3-319-62225-5

Electronic ISBN: 978-3-319-62226-2

Copyright Year: 2017
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62226-2_6