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2019 | OriginalPaper | Chapter

Number of Claims and Ruin Time for a Refracted Risk Process

Authors : Yanhong Li, Zbigniew Palmowski, Chunming Zhao, Chunsheng Zhang

Published in: 2017 MATRIX Annals

Publisher: Springer International Publishing

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In this paper, we consider a classical risk model refracted at given level. We give an explicit expression for the joint density of the ruin time and the cumulative number of claims counted up to ruin time. The proof is based on solving some integro-differential equations and employing the Lagrange’s Expansion Theorem.

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Metadata
Title
Number of Claims and Ruin Time for a Refracted Risk Process
Authors
Yanhong Li
Zbigniew Palmowski
Chunming Zhao
Chunsheng Zhang
Copyright Year
2019
Book
2017 MATRIX Annals

Print ISBN: 978-3-030-04160-1

Electronic ISBN: 978-3-030-04161-8

Copyright Year: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04161-8_49

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