Advertisement
Published in:
2008 | OriginalPaper | Chapter
Prinzipien des Schätzens
Published in: Elementare Stochastik
Publisher: Birkhäuser Basel
Activate our intelligent search to find suitable subject content or patents.
Select sections of text to find matching patents with Artificial Intelligence. powered by
Select sections of text to find additional relevant content using AI-assisted search. powered by
In der Statistik fasst man Daten oft als Werte von Zufallsvariablen auf. Man nimmt dazu ein
Modell
mit einer Zufallsvariablen
X
, bei deren Verteilung noch ein Parameter ϑ frei bleibt:
19.1
$$ P_\vartheta (X \in da) = \rho _\vartheta (da), \vartheta \in \Theta . $$
Θ heißt
Parameterraum
. Man denke an Normalverteilungen mit ϑ=(μ, σ
2
) und Θ=ℝ×ℝ
+
. Der Zielbereich S von
X
ist der
Beobachtungsraum
. Der Parameter ϑ soll aus den Daten geschätzt werden.