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2020 | OriginalPaper | Chapter

3. The Markowitz Framework

Author : Pierre Brugière

Published in: Quantitative Portfolio Management

Publisher: Springer International Publishing

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Abstract

We present here the mathematical framework under which the “Markowitz problem” of maximising the expected return of a portfolio under a risk constraint is solved.

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Literature
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Von Rosend, D. (1988). Moments for the inverted Wishart Distribution. Scandinavian Journal of Statistics, 15(2), 97–109.MathSciNet
Metadata
Title
The Markowitz Framework
Author
Pierre Brugière
Copyright Year
2020
Book
Quantitative Portfolio Management

Print ISBN: 978-3-030-37739-7

Electronic ISBN: 978-3-030-37740-3

Copyright Year: 2020

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37740-3_3