2001 | OriginalPaper | Chapter
Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Author : Stefan Huschens
Published in: Wertorientiertes Risiko-Management für Industrie und Handel
Publisher: Gabler Verlag
Included in: Professional Book Archive
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In den letzten Jahren sind im Bereich der Marktrisikomessung erfolgreich Modelle und Berechnungsverfahren entwickelt worden, die es ermöglichen, den Value-at-Risk zu berechnen. Für größere Portfolios ergeben sich zwar hohe Anforderungen an Rechenkapazitäten und an die Verfügbarkeit von Daten, es wurden aber zahlreiche Näherungsverfahren 1 entwickelt, die es ermöglichen, den Value-at-Risk im Marktrisikobereich dennoch mit befriedigender Genauigkeit zu bestimmen. Eine anfängliche Euphorie, dass sich die Ansätze der Marktrisikomessung schnell und problemlos auf die Kreditrisikomessung übertragen lassen, ist inzwischen einer Ernüchterung gewichen. In diesem Kapitel werden einige kritische Punkte dargestellt, die für die Frage der Übertragbarkeit der Methodik entscheidend sind.