Europäische Geldhäuser müssen sich einem weiteren Stresstest unterziehen.
Aus dem Aufsichtsbereich der Europäischen Zentralbank (EZB) stammen 37 der 51 Geldhäuser. Mit dem Stresstest soll überprüft werden, ob die Kreditinstitute im Falle eines massiven Absturzes der Wirtschaft und bei einbrechenden Immobilienpreisen über genügend Kapitalreserven verfügen, um die Situation abzufedern. Die Ergebnisse des EBA-Tests will die Londoner Behörde Anfang des dritten Quartals 2016 veröffentlichen. Die Europäische Zentralbank (EZB) will hingegen keine Ergebnisse aus ihrem Test bekanntgeben, sondern die Stresstest-Daten nur intern zur Überwachung der Geldinstitute nutzen.
Check-up unter wirtschaftlichen Schocks
Für die Überprüfung werden die Geschäftszahlen der Kreditinstitute aus dem Geschäftsjahr 2015 herangezogen. In das Stresstest-Szenario gehen erstmals auch so genannte Verhaltensrisiken ein. Untersucht werden laut den Regulierern der EBA zudem die Zahlungsfähigkeit und alle wesentlichen Risikoarten, wie Kreditrisiko und Verbriefung, Marktrisiko, Länder- und Refinanzierungsrisiko sowie operative Risiken. Berücksichtigt werden beispielsweise auch
- Strafzahlungen der Banken aus verschiedenen Gründen,
- Energiepreise und
- Niedrigzinsen.
Die Ergebnisse sollen in die jährliche Bewertung von Geschäftsmodellen und Risiken der Institute einfließen. Kapitalquoten, die die Geldhäuser erfüllen müssen, werden dieses Mal nicht vorgegeben. Damit kann im aktuellen EBA-Stresstest quasi kein Institut durchfallen. Bei einem europaweiten Stresstest vor zwei Jahren hatten von 123 Banken 25 den Check nicht bestanden.