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2003 | OriginalPaper | Chapter

Die AVAS — Transformation und deren empirische Anwendung

Author : Reza Darius Montassér

Published in: Die Rolle des Volumens bei der Aktienkursprognose unter besonderer Berücksichtigung der AVAS-Transformation

Publisher: Deutscher Universitätsverlag

Included in: Professional Book Archive

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Wie in der Einleitung der vorliegenden Arbeit bereits festgestellt, ist das Filtern des Weißen Rauschens und somit der Zufallskomponente eines der wichtigsten Schritte bei der Modellierung von Prognosemodellen und damit auch bei der Technischen Analyse. In diesem Abschnitt wird mit Hilfe der vom Autor entwickelten AVAS-Transformation ein Lösungsweg speziell für die Technische Analyse vorgestellt.

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