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2018 | OriginalPaper | Chapter

Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung

Author : Noel Boka

Published in: Autokorrelationen in der historischen Simulation

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Bezugnehmend auf die Unterscheidung von barwertigen und periodischen Steuerungskreisläufen betrachten beide Verfahren zunächst das Risiko von Zinsänderungen von Vermögenspositionen. Bei barwertigen Risikomessmethoden geschieht dies vornehmlich auf Basis der Verteilung der Barwertveränderungen des zugrundeliegenden Portfolios. Das Value-at-Risk-(VaR)-Konzept überführt diese Barwertveränderungen in eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung oder stetige Wahrscheinlichkeitsdichte.

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Metadata
Title
Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung
Author
Noel Boka
Copyright Year
2018
Book
Autokorrelationen in der historischen Simulation

Print ISBN: 978-3-658-21107-3

Electronic ISBN: 978-3-658-21108-0

Copyright Year: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0_3