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2018 | OriginalPaper | Chapter

Theoretische Fundierung von Autokorrelationen in der historischen Simulation

Author : Noel Boka

Published in: Autokorrelationen in der historischen Simulation

Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden

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Werden die Marktzinsveränderungen wie auch die Barwertveränderungen als Zeitreihe betrachtet, so sind sie gleichwohl „eine Manifestation eines darunterliegenden (stochastischen) Prozesses“. Kennzeichnend ist insbesondere die zeitlich aufeinanderfolgende Zuordenbarkeit der Ausprägungen.

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Metadata
Title
Theoretische Fundierung von Autokorrelationen in der historischen Simulation
Author
Noel Boka
Copyright Year
2018
Book
Autokorrelationen in der historischen Simulation

Print ISBN: 978-3-658-21107-3

Electronic ISBN: 978-3-658-21108-0

Copyright Year: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21108-0_4