2018 | Book
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Author: Noel Boka
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Book Series : Business, Economics, and Law
2018 | Book
Author: Noel Boka
Publisher: Springer Fachmedien Wiesbaden
Book Series : Business, Economics, and Law
Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.