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Published in:
1998 | OriginalPaper | Chapter
Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
Author : Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Irle
Published in: Finanzmathematik
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag
Included in: Professional Book Archive
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Wir betrachten einen Finanzmarkt mit g Finanzgütern, in dem zu endlich vielen Zeitpunkten Handel möglich sei. Diese Zeitpunkte seien mit t = 0, ... , n durchnumeriert. Ein solches Finanzmarktmodell werden wir als n-Perioden-Modell bezeichnen.