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Erschienen in:
1998 | OriginalPaper | Buchkapitel
Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
verfasst von : Prof. Dr. rer. nat. Albrecht Irle
Erschienen in: Finanzmathematik
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Wir betrachten einen Finanzmarkt mit g Finanzgütern, in dem zu endlich vielen Zeitpunkten Handel möglich sei. Diese Zeitpunkte seien mit t = 0, ... , n durchnumeriert. Ein solches Finanzmarktmodell werden wir als n-Perioden-Modell bezeichnen.