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Erschienen in:
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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Convexity Approach to Option Pricing with Transaction Costs in Discrete Models

verfasst von : Tzuu-Shuh Chiang, Shuenn-Jyi Sheu

Erschienen in: Stochastic Analysis with Financial Applications

Verlag: Springer Basel

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We study the option pricing problems under transaction costs in a discrete financial model with a riskless bond and one risky asset. For general models with a transaction fee, a perfectly replicating portfolio (if it exists) may not be optimal, i.e., a perfectly replicating portfolio may cost more than certain portfolios which super replicate the contingent claim.

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Metadaten
Titel
A Convexity Approach to Option Pricing with Transaction Costs in Discrete Models
verfasst von
Tzuu-Shuh Chiang
Shuenn-Jyi Sheu
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Springer Basel
Buch
Stochastic Analysis with Financial Applications

Print ISBN: 978-3-0348-0096-9

Electronic ISBN: 978-3-0348-0097-6

Copyright-Jahr: 2011

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0097-6_17