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Erschienen in:

2016 | OriginalPaper | Buchkapitel

A Non-autonomous Stochastic Discrete Time System with Uniform Disturbances

verfasst von : Ioannis K. Dassios, Krzysztof J. Szajowski

Erschienen in: System Modeling and Optimization

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The main objective of this article is to present Bayesian optimal control over a class of non-autonomous linear stochastic discrete time systems with disturbances belonging to a family of the one parameter uniform distributions. It is proved that the Bayes control for the Pareto priors is the solution of a linear system of algebraic equations. For the case that this linear system is singular, we apply optimization techniques to gain the Bayesian optimal control. These results are extended to generalized linear stochastic systems of difference equations and provide the Bayesian optimal control for the case where the coefficients of these type of systems are non-square matrices. The paper extends the results of the authors developed for system with disturbances belonging to the exponential family.

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Titel: A Non-autonomous Stochastic Discrete Time System with Uniform Disturbances
verfasst von: Ioannis K. Dassios
Krzysztof J. Szajowski
Verlag: Springer International Publishing
Buch: System Modeling and Optimization
Print ISBN: 978-3-319-55794-6

Electronic ISBN: 978-3-319-55795-3

Copyright-Jahr: 2016
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55795-3_20

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Abstract

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