2008 | OriginalPaper | Buchkapitel
Approximation of Rough Paths of Fractional Brownian Motion
verfasst von : Annie Millet, Marta Sanz-Solé
Erschienen in: Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V
Verlag: Birkhäuser Basel
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We consider a geometric rough path associated with a fractional Brownian motion with Hurst parameter
H
∈] 1/4, 1/2 [. We give an approximation result in a modulus type distance, up to the second order, by means of a sequence of rough paths lying above elements of the reproducing kernel Hilbert space.