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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

12. Averaged Regression Quantiles

verfasst von : Jana Jurečková, Jan Picek

Erschienen in: Contemporary Developments in Statistical Theory

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

We show that weighted averaged regression α-quantile in the linear regression model, with regressor components as weights, is monotone in \(\alpha\in(0,1),\) and is asymptotically equivalent to the α-quantile of the location model. This relation remains true under the local heteroscedasticity of the model errors. As such, the averaged regression quantile provides various scale statistics, used for studentization and standardization in linear model, and an estimate of quantile density based on regression data. The properties are numerically illustrated.

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Metadaten
Titel
Averaged Regression Quantiles
verfasst von
Jana Jurečková
Jan Picek
Copyright-Jahr
2014
Buch
Contemporary Developments in Statistical Theory

Print ISBN: 978-3-319-02650-3

Electronic ISBN: 978-3-319-02651-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02651-0_12