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Erschienen in:
1999 | OriginalPaper | Buchkapitel
Clustering of Stocks in Risk Context
verfasst von : M. Czekala, K. Kuziak
Erschienen in: Classification in the Information Age
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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This paper describes selecting of risk measures from statistical and fundamentals risk measures set. Two concepts of risk are analyzed: volatility of returns and sensitivity of returns. To group stocks is used k-centroids method (isodata). Statistical verification of this method is presented. The paper illustrates the uses of chosen risk measures in analyzing stocks listed on the Warsaw Stock Exchange.