Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Bücher
Zeitschriften
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
SLX-Digitalkonferenz: Zukunftswerkstatt 2024

Mehr Umsatz mit Top-Kontakten

Am 7. Mai erfahren Sie, wie Vertriebsteams Leadgenerierung, Leadnurturing und Leadstrategien effizient steuern können.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Mapping the Territory for a Knowledge-Based System Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

Collective Intelligence Supporting Trading Decisions on FOREX Market

verfasst von : Jerzy Korczak, Marcin Hernes, Maciej Bac

Erschienen in: Computational Collective Intelligence

Verlag: Springer International Publishing

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Abstract

The aim of the paper is to present an approach to support decision-making on financial markets using an idea of collective intelligence implemented as a multi-agent system, called A-Trader. A-Trader is integrated with the Meta Trader system which provides online data, including ticks of any securities, goods or currency pairs. Many of the implemented agents apply AI methods, communicate their trading advices to the supervisor that integrates all information and suggests the trading decision. The first part of the paper presents the architecture and functionalities of A-Trader. The structure and functionality of the agents and approach to the building of the trading strategies are detailed. The last section describes the results of the performance evaluation of selected trading strategies on FOREX.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel The Efficiency Analysis of the Multi-level Consensus Determination Method
Nächstes Kapitel Testing the Acceptability of Social Support Agents in Online Communities
Literatur
1.
Bohm, V., Wenzelburger, J.: On the performance of efficient portfolios. J. Econ. Dyn. Control 29(4), 721–740 (2005)MathSciNetCrossRef
2.
Chiarella, C., Dieci, R., Gardini, L.: Asset price and wealth dynamics in a financial market with heterogeneous agents. J. Econ. Dyn. Control 30(9–10), 1755–1786 (2006)MathSciNetCrossRef
3.
Eiben, A.E., Smith, J.E.: Introduction to Evolutionary Computing. Springer, Berlin (2003)CrossRef
4.
Hernes, M., Sobieska-Karpińska, J.: Application of the consensus method in a multiagent financial decision support system. Inf. Syst. e-Bus. Manag. 14(1), 167–185 (2016)CrossRef
5.
Ivanović, M., Vidaković, M., Budimac, Z., Mitrović, D.: A scalable distributed architecture for client and server-side software agents. Vietnam J. Comput. Sci. 4(2), 127–137 (2017)CrossRef
6.
Jajuga, K., Jajuga, T.: Inwestycje: Instrumenty Finansowe, Ryzyko Finansowe, Inżynieria Finansowa. PWN, Warszawa (2000)
7.
Khosravi, H., Shiri, M.E., Khosravi, H., Iranmanesh, E., Davoodi, A.: TACtic-a multi behavioral agent for trading agent competition. In: Sarbazi-Azad, H., Parhami, B., Miremadi, S.-G., Hessabi, S. (eds.) CSICC 2008. CCIS, vol. 6, pp. 811–815. Springer, Heidelberg (2008). doi:10.​1007/​978-3-540-89985-3_​109CrossRef
8.
Korczak, J., Hernes, M., Bac M.: Risk avoiding strategy in multi-agent trading system. In: Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Kraków, pp. 1131–1138 (2013)
9.
Korczak, J., Hernes, M., Bac, M.: Fuzzy logic as agents’ knowledge representation in A-Trader system. In: Ziemba, E. (ed.) Information Technology for Management. LNBIP, vol. 243, pp. 109–124. Springer, Cham (2016). doi:10.​1007/​978-3-319-30528-8_​7CrossRef
10.
Lento, C.: A combined signal approach to technical analysis on the S&P 500. J. Bus. Econ. Res. 6(8), 41–51 (2008)
11.
Nguyen, N.T.: Using consensus methodology in processing inconsistency of knowledge. In: Last, M., et al. (eds.) Advances in Web Intelligence and Data Mining. SCI, pp. 161–170. Springer, Heidelberg (2006). doi:10.​1007/​3-540-33880-2_​17CrossRef
12.
Sher, G.I.: Forex trading using geometry sensitive neural networks. In: Soule, T. (ed.) Proceedings of the 14th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation (GECCO 2012), pp. 1533–1534. ACM, New York (2012)
13.
Sycara, K.P., Decker, K., Zeng, D.: Intelligent agents in portfolio management. In: Jennings, N., Wooldridge, M. (eds.) Agent Technology, pp. 267–282. Springer, New York (2002)
14.
Tatikunta, R., Rahimi, S., Shrestha, P., Bjursel, J.: TrAgent: a multi-agent system for stock exchange. In: Proceedings of the 2006 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IATW 2006), pp. 505–509. IEEE Computer Society, Washington, DC (2006)
15.
Westerhoff, F.H.: Multiasset market dynamics. Macroecon. Dyn. 8(2011), 596–616 (2011)MATH
Metadaten
Titel
Collective Intelligence Supporting Trading Decisions on FOREX Market
verfasst von
Jerzy Korczak
Marcin Hernes
Maciej Bac
Copyright-Jahr
2017
Buch
Computational Collective Intelligence

Print ISBN: 978-3-319-67073-7

Electronic ISBN: 978-3-319-67074-4

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-67074-4_12